When Quotes Crumble: Detecting Transient Mechanical Liquidity Erosion in Limit Order Books

Esta investigación propone un método para detectar la erosión transitoria de liquidez ("cotizaciones que se desmoronan") en libros de órdenes electrónicos, distinguiéndola entre retirada mecánica y repricing informacional. Utilizando el simulador ABIDES para datos de verdad fundamental, se desarrolla un modelo neuronal que supera significativamente a las líneas base en la identificación de estos eventos en diversas condiciones de mercado.