Financial Risk Management

Explainable Graph Neural Networks for Interbank Contagion Surveillance: A Regulatory-Aligned Framework for the U.S. Banking Sector

Le framework ST-GAT, un réseau neuronal graphique explicable, offre une solution d'alerte précoce pour la détection de la détresse bancaire et la surveillance de la contagion interbancaire aux États-Unis. Il modélise plus de 8 000 institutions du FDIC, atteignant des performances élevées (AUPRC de 0.939) et identifiant des facteurs prédictifs clés tels que le ROA et le Ratio NPL.