When Quotes Crumble: Detecting Transient Mechanical Liquidity Erosion in Limit Order Books

Esta pesquisa propõe um método para detectar a erosão transitória de liquidez ("quotes em colapso") em livros de ordens eletrônicos, distinguindo-a entre retirada mecânica e reprecificação informacional. Utilizando o simulador ABIDES para dados de referência, um modelo neural é desenvolvido que supera significativamente as linhas de base na identificação desses eventos em diversas condições de mercado.