sparse regression

Sparse Regression under Correlation and Weak Signals: A Reproducible Benchmark of Classical and Bayesian Methods

Cette recherche évalue des méthodes de régression éparse classiques et bayésiennes dans des conditions difficiles telles que des caractéristiques corrélées et des signaux faibles. Les méthodes bayésiennes surpassent généralement les méthodes classiques en matière d'erreur de prédiction, Horseshoe offrant une excellente couverture, bien que les méthodes classiques soient plus rapides.