Sparse Regression under Correlation and Weak Signals: A Reproducible Benchmark of Classical and Bayesian Methods

Este estudo compara métodos clássicos e bayesianos de regressão esparsa em condições desafiadoras, como características correlacionadas e sinais fracos. Métodos bayesianos superam os clássicos em erro de previsão, com o Horseshoe oferecendo excelente cobertura, apesar de serem mais lentos.