Bias-Variance

Uncertainty Estimates of Predictions via a General Bias-Variance Decomposition

Una nueva descomposición general de sesgo-varianza para reglas de puntuación estrictamente adecuadas ha sido finalmente introducida en un artículo de AISTATS 2023 por Gruber & Buettner. Este avance proporciona herramientas prácticas para comprender modelos de conjunto, construir regiones de confianza y mejorar la detección de entradas fuera de distribución, abordando una brecha de larga data en la estimación de la incertidumbre.